Art. 195
Perte en cas de défaut pour les expositions de coréassurance de type C
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 195
Perte en cas de défaut pour les expositions de coréassurance de type C
Pour les expositions de coréassurance de type C que l'entreprise considère comme des expositions sur signature unique distinctes conformément à l'article 190, paragraphe 2, la perte en cas de défaut est calculée comme suit:
où:
a)
PU
représente la part du risque de l'entreprise selon les clauses de l'accord de coréassurance;
b)
RRCE
est égal à:
i)
10 % si 60 % ou plus des actifs de la contrepartie externe font l'objet de contrats de sûreté;
ii)
50 % dans le cas contraire;
c)
BECE
représente la meilleure estimation de l'engagement cédé à la contrepartie externe par le pool dans son ensemble;
d)
ΔRMCE
représente la contribution de la contrepartie externe à l'effet d'atténuation du risque produit par le pool sur le risque de souscription de l'entreprise;
e)
Collateral représente la valeur pondérée des sûretés détenues par la contrepartie membre du pool;
f)
F représente le facteur visant à prendre en considération l'effet économique des sûretés détenues par la contrepartie membre, calculé conformément à l'article 197.
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