Art. 61
Calcul simplifié de l'ajustement pour défaut de la contrepartie
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 61
Calcul simplifié de l'ajustement pour défaut de la contrepartie
Sans préjudice de l'article 56 du présent règlement, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer de la manière suivante l'ajustement visant à tenir compte des pertes probables pour défaut de la contrepartie, visées à l'article 81 de la directive 2009/138/CE, en ce qui concerne une contrepartie et un groupe de risques homogènes donnés:
où:
(a)
PD représente la probabilité de défaut de cette contrepartie au cours des 12 prochains mois;
(b)
Dur
mod représente la duration modifiée des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance passés avec cette contrepartie relevant de ce groupe de risques homogènes;
(c)
BE
rec représente les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance passés avec cette contrepartie relevant de ce groupe de risques homogènes.
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