Art. 21

Exigences en matière d'évaluation de l'effet des sûretés reçues lors d'opérations sur instruments dérivés

En vigueur depuis le 10 oct. 2014

Article 21 Exigences en matière d'évaluation de l'effet des sûretés reçues lors d'opérations sur instruments dérivés Les établissements de crédit calculent les sorties et entrées de trésorerie attendues sur une période de 30 jours calendaires pour les contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 sur une base nette par contrepartie, sous réserve que des conventions bilatérales de compensation aient été conclues conformément à l'article 295 dudit règlement. Aux fins du présent article, «sur une base nette» signifie également net des sûretés à recevoir, à condition qu'elles soient éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu du titre II du présent règlement. Les sorties et entrées de trésorerie liées à des opérations sur dérivés de change comportant l'échange simultané (ou intrajournalier) de l'intégralité du principal sont calculées sur une base nette, même si ces opérations ne sont pas couvertes par une convention bilatérale de compensation.

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