Art. 20
Définition des sorties nettes de trésorerie
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 20
Définition des sorties nettes de trésorerie
1. Les sorties nettes de trésorerie correspondent à la somme des sorties de trésorerie visée au point a), diminuée de la somme des entrées de trésorerie visée au point b), mais ne peuvent pas être inférieures à zéro; elles sont calculées comme suit:
a)
la somme des sorties de trésorerie au sens du chapitre 2;
b)
la somme des entrées de trésorerie au sens du chapitre 3, calculées comme suit:
i)
les entrées exemptées de l'application du plafond en vertu de l'article 33, paragraphe 2 ou 3;
ii)
la valeur la plus basse, mais non inférieure à zéro, entre la valeur des entrées visées à l'article 33, paragraphe 4, et 90 % des sorties de trésorerie visées au point a), diminuées des entrées exemptées visées à l'article 33, paragraphes 2 et 3;
iii)
la valeur la plus basse, mais non inférieure à zéro, entre la valeur des entrées autres que celles visées à l'article 33, paragraphes 2, 3 et 4, et 75 % des sorties de trésorerie visées au point a), diminuées des entrées exemptées visées à l'article 33, paragraphes 2 et 3, et des entrées, divisées par 0,9 pour tenir compte de l'application du plafond de 90 %, visées à l'article 33, paragraphe 4.
2. Les entrées et sorties de trésorerie sont évaluées sur une période de tensions de 30 jours calendaires, dans l'hypothèse d'un scénario associant tensions idiosyncratiques et tensions sur l'ensemble du marché visées à l'article 5.
3. Le calcul visé au paragraphe 1 est effectué en appliquant la formule figurant à l'annexe II.
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