Art. 9
Autoévaluation et validation annuelles
En vigueur depuis le 19 juil. 2016
Article 9
Autoévaluation et validation annuelles
(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
1. Les entreprises d'investissement effectuent chaque année un processus d'autoévaluation et de validation, sur la base duquel elles émettent un rapport de validation. Dans le cadre de ce processus, elles réexaminent, évaluent et valident:
a)
leurs systèmes de trading algorithmique, leurs algorithmes de négociation et leurs stratégies de trading algorithmique;
b)
leur cadre de gouvernance, de reddition de compte et d'approbation;
c)
leurs mécanismes de continuité des activités;
d)
leur respect global de l'article 17 de la directive 2014/65/UE, compte tenu de la nature, de l'importance et de la complexité de leurs activités.
L'autoévaluation comprend au moins une analyse du respect des critères énoncés à l'annexe I du présent règlement.
2. La fonction de gestion des risques de l'entreprise d'investissement visée à l'article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission (5), établit le rapport de validation et associe à cette tâche des membres du personnel disposant des connaissances techniques requises. La fonction de gestion des risques informe la fonction de vérification de la conformité de toute défaillance constatée dans le rapport de validation.
3. Le rapport de validation est vérifié par la fonction d'audit interne de l'entreprise d'investissement, lorsqu'une telle fonction existe, et il est soumis à l'approbation de sa direction générale.
4. Les entreprises d'investissement remédient à toute défaillance constatée dans le rapport de validation.
5. Lorsqu'une entreprise d'investissement n'a pas institué de fonction de gestion des risques telle que visée à l'article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/565, les exigences imposées par le présent règlement à la fonction de gestion des risques s'appliquent à toute autre fonction instituée par cette entreprise d'investissement conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/565.
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