Art. 39
Calcul du montant notionnel moyen agrégé
En vigueur depuis le 4 oct. 2016
Article 39
Calcul du montant notionnel moyen agrégé
1. Aux fins de l'article 36 et de l'article 37, le montant notionnel moyen agrégé est calculé comme la moyenne des montants notionnels bruts totaux remplissant l'ensemble des conditions suivantes:
a)
être enregistrés au dernier jour ouvrable des mois de mars, avril et mai de l'année 2016 en ce qui concerne les contreparties visées à l'article 36, paragraphe 1, point a);
b)
être enregistrés au dernier jour ouvrable des mois de mars, avril et mai de l'année visée à chacun des points de l'article 36, paragraphe 1;
c)
inclure toutes les entités du groupe;
d)
inclure tous les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale du groupe;
e)
inclure tous les contrats dérivés de gré à gré intragroupe non compensés de manière centrale du groupe, chacun étant compté une seule fois.
2. Aux fins du paragraphe 1, les OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE et les fonds d'investissement alternatifs gérés par des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs agréés ou enregistrés conformément à la directive 2011/61/UE sont considérés comme des entités distinctes et traités séparément lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)
les fonds sont des paniers d'actifs ségrégués distincts aux fins de l'insolvabilité ou de la faillite des fonds;
b)
les paniers d'actifs ségrégués ne bénéficient ni de sûretés, ni de garanties, ni d'autres appuis financiers de la part d'autres fonds d'investissement ou de leurs gestionnaires.
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