Art. 5
Niveau des exigences de capital pour risque d'investissement
En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 5
Niveau des exigences de capital pour risque d'investissement
1. Le DCT calcule ses exigences de capital pour risque d'investissement comme étant la somme des éléments ci-après:
a)
8 % de ses montants d'exposition pondérés relatifs aux deux composantes suivantes:
i)
le risque de crédit, conformément au paragraphe 2;
ii)
le risque de crédit de la contrepartie, conformément au paragraphe 3;
b)
ses exigences de capital pour risque de marché, conformément aux paragraphes 4 et 5.
2. Le calcul des montants d'exposition pondérés d'un DCT relatifs au risque de crédit s'effectue selon les modalités suivantes:
a)
lorsque le DCT n'est pas agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 pour fournir des services accessoires de type bancaire, il applique l'approche standard en matière de risque de crédit visée aux articles 107 à 141 du règlement (UE) no 575/2013, en combinaison avec les articles 192 à 241 de ce même règlement en ce qui concerne l'atténuation du risque de crédit;
b)
lorsque le DCT est agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 pour fournir des services accessoires de type bancaire, mais qu'il n'est pas autorisé à utiliser l'approche fondée sur les notations internes (approche NI) énoncée aux articles 142 à 191 du règlement (UE) no 575/2013, il applique l'approche standard en matière de risque de crédit visée aux articles 107 à 141 du règlement (UE) no 575/2013, en combinaison avec les dispositions concernant l'atténuation du risque de crédit énoncées aux articles 192 à 241 de ce même règlement;
c)
lorsque le DCT est agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 pour fournir des services accessoires de type bancaire et qu'il est autorisé à utiliser l'approche NI, il applique l'approche NI en matière de risque de crédit visée aux articles 142 à 191 du règlement (UE) no 575/2013, en combinaison avec les dispositions concernant l'atténuation du risque de crédit énoncées aux articles 192 à 241 de ce même règlement.
3. Aux fins du calcul de ses montants d'exposition pondérés relatifs au risque de crédit de la contrepartie, le DCT utilise à la fois:
a)
l'une des méthodes énoncées aux articles 271 à 282 du règlement (UE) no 575/2013;
b)
la méthode générale fondée sur les sûretés financières, en appliquant les corrections pour volatilité prévues aux articles 220 à 227 du règlement (UE) no 575/2013.
4. Le DCT qui satisfait à l'une des conditions ci-après calcule ses exigences de capital pour risque de marché conformément aux dispositions des articles 102 à 106 et 325 à 361 du règlement (UE) no 575/2013, y compris en faisant usage de la dérogation applicable aux portefeuilles de négociation de faible taille prévue à l'article 94 dudit règlement:
a)
le DCT n'est pas agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014;
b)
le DCT est agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014, mais n'est pas autorisé à utiliser des modèles internes afin de calculer ses exigences de fonds propres pour risque de marché.
5. Le DCT agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 pour fournir des services accessoires de type bancaire et autorisé à utiliser des approches internes afin de calculer ses exigences de fonds propres pour risque de marché calcule ses exigences de capital pour risque de marché conformément aux articles 102 à 106 et 362 à 376 du règlement (UE) no 575/2013.
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