Art. 5

Fréquence des déclarations des éléments des opérations de financement sur titres

En vigueur depuis le 13 déc. 2018

Article 5 Fréquence des déclarations des éléments des opérations de financement sur titres 1. Toutes les déclarations des éléments d'une opération de financement sur titres visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/356 de la Commission (5) sont déposées dans l'ordre chronologique dans lequel les événements déclarés se sont produits. 2. Une contrepartie à une opération de prêt avec appel de marge déclare les éléments du prêt avec appel de marge en cours tels qu'actualisés à la fin de chaque journée en cas de débit net en espèces dans la monnaie principale ou lorsque la valeur de marché de ses positions courtes est positive. 3. Une contrepartie à une opération de financement sur titres en cours déclare, dans les champs 75 à 94 du tableau 2 de l'annexe I, toute modification des éléments relatifs aux sûretés en mentionnant le type d'action «actualisation des sûretés». La contrepartie déclare ces éléments modifiés tels qu'actualisés à la fin de chaque journée jusqu'à ce qu'elle déclare la cessation de l'opération de financement sur titres, ou qu'elle déclare l'opération de financement sur titres en mentionnant le type d'action «Erreur», ou jusqu'à ce que l'opération de financement sur titres atteigne sa date d'échéance, la date la plus proche étant retenue. 4. Une contrepartie à une opération de financement sur titres en cours déclare, dans le champ 57 du tableau 2 de l'annexe I, toute modification du cours de clôture des titres prêtés ou empruntés en mentionnant le type d'action «actualisation de la valorisation». La contrepartie déclare cette valeur de marché modifiée telle qu'actualisée à la fin de chaque journée jusqu'à ce qu'elle déclare la cessation de l'opération de financement sur titres, ou qu'elle déclare l'opération de financement sur titres en mentionnant le type d'action «Erreur», ou jusqu'à ce que l'opération de financement sur titres atteigne sa date d'échéance. 5. Une contrepartie déclare, dans les champs 8 à 19 du tableau 3 de l'annexe I, toute modification du montant total des marges apportées ou reçues pour toutes les opérations de financement sur titres compensées tel qu'actualisé à la fin de la journée en mentionnant le type d'action «Actualisation des marges», après avoir d'abord déclaré le montant total des marges apportées ou reçues en mentionnant le type d'action «Nouveau». 6. Une contrepartie déclare, dans les champs 8 à 14 du tableau 4 de l'annexe I, toute modification de la valeur des sûretés réutilisées, des espèces réinvesties et des sources de financement telle qu'actualisée à la fin de la journée en mentionnant le type d'action «Actualisation de la réutilisation», après avoir déclaré les valeurs correspondantes en mentionnant le type d'action «Nouveau».

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