Art. 16
Calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche alternative fondée sur les modèles internes pour les établissements disposant de tables de négociation
En vigueur depuis le 14 juin 2022
Article 16
Calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche alternative fondée sur les modèles internes pour les établissements disposant de tables de négociation
Les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013 pour les positions attribuées à certaines de leurs tables de négociation calculent les exigences de fonds propres pour toutes les positions de leur portefeuille de négociation, et pour toutes les positions hors portefeuille de négociation comportant un risque de change ou un risque sur matières premières, comme étant la somme des résultats des formules données aux points a) et b), comme suit:
a)
b)
où:
IMAima
=
IMAima
tel que défini à l’article 10 du présent règlement;
SAima
=
SAima
tel que défini à l’article 10 du présent règlement;
surcharge en capital
=
la surcharge en capital calculée conformément à l’article 10 du présent règlement;
C
U
=
les exigences de fonds propres calculées conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013 pour le portefeuille des positions non attribuées à des tables de négociation pour lesquelles les établissements calculent les exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013;
SAall desks
=
les exigences de fonds propres pour risque de marché de toutes les positions du portefeuille de négociation et de toutes les positions hors portefeuille de négociation comportant un risque de change ou un risque sur matières premières, selon l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013.
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