Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«élaboration du modèle»: la partie du processus d’estimation des paramètres de risque qui conduit à une différenciation appropriée des risques par la définition des facteurs de risque pertinents, l’établissement de méthodes statistiques ou mécaniques pour attribuer les expositions à des échelons ou catégories de débiteurs ou de facilités de crédit, et l’estimation des paramètres intermédiaires du modèle, le cas échéant;
b)
«segment de calibrage»: un sous-ensemble, identifié de manière univoque, du champ d’application du modèle de probabilité de défaut (PD) ou de perte en cas de défaut (LGD), qui fait l’objet d’un calibrage conjoint;
c)
«expositions titrisées éligibles»: l’un des types suivants d’expositions titrisées:
i)
les expositions titrisées dont l’établissement qui calcule KIRB n’est pas l’organe de gestion;
ii)
les expositions titrisées dont l’établissement qui calcule KIRB est l’organe de gestion et remplit les deux conditions suivantes:
1)
l’établissement n’a pas pris part à, ni n’a conclu, l’accord d’origine ayant donné naissance aux obligations ou obligations potentielles du débiteur ou débiteur potentiel;
2)
l’établissement a un accès limité aux données et aux informations sur ces expositions titrisées;
d)
«modèle interne pour le calcul de KIRB»: un système de notation pour le calcul de KIRB visé à l’article 255, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.
Aux fins du premier alinéa, point b), les modèles de PD et de LGD comprennent toutes les données et méthodes utilisées dans le cadre d’un système de notation traitant respectivement:
a)
de la différenciation et de la quantification des propres estimations de PD, lorsque ces données et méthodes sont utilisées pour évaluer le risque de défaut pour chaque débiteur ou exposition couvert par le modèle de PD;
b)
de la différenciation et la de quantification des propres estimations de LGD, et de la meilleure estimation des pertes anticipées (ELBE), lorsque ces données et méthodes sont utilisées pour évaluer le niveau de perte en cas de défaut pour chaque facilité couverte par le modèle de LGD.
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