REGOLAMENTO·n° 931·1 mars 2021

Regolamento (UE) 2021/931

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/931 DE LA COMMISSION - du 1er mars 2021 - complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode pour identifier les opérations sur dérivés présentant un ou plusieurs déterminants de risque significatifs aux fins de l’article 277, paragraphe 5, la formule de calcul du delta prudentiel des options d’achat et de vente affectées à la catégorie du risque de taux d’intérêt et la méthode pour déterminer si une opération constitue une position longue ou courte sur le déterminant de risque principal ou sur le déterminant de risque le plus significatif dans la catégorie de risque donnée conformément à l’article 279 bis, paragraphe 3, points a) et b), dans le cadre de l’approche standard du risque de crédit de contrepartie - (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

En vigueur depuis le 1 mars 2021 14 articles 1 version historisée
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Sommaire

capo 1CHAPITRE 1
capo 1.tit_1Méthode pour l’identification des opérations ne présentant qu’un seul déterminant de risque significatif, pour l’identification des opérations présentant plusieurs déterminants de risque significatifs et pour l’identification du plus significatif de ces déterminants de risque
capo 2CHAPITRE 2
capo 2.tit_1Formule à utiliser pour le calcul du delta prudentiel des options d’achat et de vente affectées à la catégorie du risque de taux d’intérêt, volatilité prudentielle adaptée à cette formule, et méthode pour déterminer si une opération est une position longue ou courte sur le déterminant de risque principal ou sur le déterminant de risque le plus significatif dans une catégorie de risque donnée
Art. 1Méthode d’identification des déterminants de risque d’une opération sur dérivéArt. 1.tit_1Méthode d’identification des déterminants de risque d’une opération sur dérivéArt. 2Méthode d’identification des opérations ne présentant qu’un seul déterminant de risque significatifArt. 2.tit_1Méthode d’identification des opérations ne présentant qu’un seul déterminant de risque significatifArt. 3Méthode d’identification des opérations présentant plusieurs déterminants de risque significatifsArt. 3.tit_1Méthode d’identification des opérations présentant plusieurs déterminants de risque significatifsArt. 4Méthode d’identification des déterminants de risque significatifs et du plus significatif d’entre euxArt. 4.tit_1Méthode d’identification des déterminants de risque significatifs et du plus significatif d’entre euxArt. 5Formule de calcul du delta prudentiel des options d’achat et de vente affectées à la catégorie du risque de taux d’intérêt, et volatilité prudentielle adaptée à cette formuleArt. 5.tit_1Formule de calcul du delta prudentiel des options d’achat et de vente affectées à la catégorie du risque de taux d’intérêt, et volatilité prudentielle adaptée à cette formuleArt. 6Méthodes pour déterminer si une opération constitue une position longue ou courte sur le déterminant de risque principal ou sur le déterminant de risque le plus significatif dans une catégorie de risques donnéeArt. 6.tit_1Méthodes pour déterminer si une opération constitue une position longue ou courte sur le déterminant de risque principal ou sur le déterminant de risque le plus significatif dans une catégorie de risques donnéeArt. 7Entrée en vigueurArt. 7.tit_1Entrée en vigueur
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