Art. 226
Extrapolation des corrections pour volatilité dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 226
Extrapolation des corrections pour volatilité dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières
Les corrections pour volatilité visées à l'article 224 sont celles qu'appliquent les établissements en cas de réévaluation quotidienne. De même, lorsqu'un établissement utilise ses propres estimations de corrections pour volatilité conformément à l'article 225, celles-ci sont calculées en premier lieu sur la base d'une réévaluation quotidienne. Si les réévaluations ont lieu moins d'une fois par jour, des corrections pour volatilité plus importantes sont appliquées. Les établissements les calculent par extrapolation des corrections pour volatilité quotidiennes, au moyen de la racine carrée du temps, selon la formule suivante:
où
H
=
la correction pour volatilité applicable;
HM
=
la correction pour validité en cas de réévaluation quotidienne;
NR
=
le nombre effectif de jours ouvrables entre deux réévaluations;
TM
=
la période de liquidation pour le type d'opération considéré.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:575:oj#art-226