Art. 228
Calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 228
Calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières
1. Dans le cadre de l'approche standard, les établissements utilisent E* calculé conformément à l'article 223, paragraphe 5, en tant que valeur exposée au risque aux fins de l'article 113. Dans le cas des éléments de hors bilan figurant à l'annexe I, E* est utilisé comme la valeur à laquelle on applique les pourcentages prévus à l'article 111, paragraphe 1, pour obtenir la valeur exposée au risque.
2. Dans le cadre de l'approche NI, les établissements utilisent la perte effective en cas de défaut (LGD*) en tant que LGD aux fins du chapitre 3. Les établissements calculent LGD* comme suit:
où
LGD
=
la perte en cas de défaut qui s'appliquerait à l'exposition en application du chapitre 3, dans l'hypothèse où l'exposition ne serait pas assortie d'une sûreté;
E
=
la valeur exposée au risquet conformément à l'article 223, paragraphe 3;
E*
=
la valeur pleinement ajustée des montants exposés au risque conformément à l'article 223, paragraphe 5.
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