Art. 231
Calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées en cas de combinaison de sûretés
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 231
Calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées en cas de combinaison de sûretés
1. Les établissements calculent la valeur de LGD* qu'ils utilisent en tant que LGD aux fins du chapitre 3 conformément aux paragraphes 2 et 3 lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
a)
ils utilisent l'approche NI pour calculer les montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées;
b)
une exposition est garantie à la fois par des sûretés financières et d'autres sûretés éligibles.
2. Les établissements sont tenus de diviser la valeur de l'exposition corrigée pour volatilité, obtenue après application de la correction pour volatilité prévue à l'article 223, paragraphe 5, en différentes fractions, couvertes respectivement par des sûretés financières éligibles, des créances à recouvrer, des sûretés composées d'immeubles commerciaux ou résidentiels, d'autres sûretés éligibles ou aucune sûreté d'aucune sorte, selon le cas.
3. Les établissements calculent LGD* séparément pour chaque fraction d'exposition obtenue comme indiqué au paragraphe 2 conformément aux dispositions pertinentes du présent chapitre.
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