Art. 241

Dérivés de crédit au nième défaut

En vigueur depuis le 26 juin 2013

Article 241 Dérivés de crédit au nième défaut Lorsque la protection de crédit prévoit que le nième défaut au sein du panier d'expositions déclenche le remboursement, l'établissement acquéreur de la protection ne peut tenir compte de celle-ci dans le calcul des montants d'exposition pondérés et, le cas échéant, des pertes anticipées qu'à la condition qu'une protection ait également été obtenue pour les défauts 1 à n-1 ou lorsque n-1 défauts sont déjà survenus. Dans de tels cas, l'établissement peut modifier le calcul du montant d'exposition pondéré et, le cas échéant, de la perte anticipée, pour l'exposition qui, en l'absence de la protection de crédit, générerait le nième plus faible montant d'exposition pondéré conformément au présent chapitre. Les établissements calculent le nième plus faible montant conformément à l'article 240, points a) et b). Le traitement énoncé au présent article ne s'applique que lorsque la valeur exposée au risque est inférieure ou égale à la valeur de la protection du crédit. Toutes les expositions incluses dans le panier satisfont aux exigences énoncées à l'article 204, paragraphe 2, et à l'article 216, paragraphe 1, point d).

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