Art. 240
Dérivés de crédit au premier défaut
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 240
Dérivés de crédit au premier défaut
Lorsque la protection de crédit obtenue par un établissement pour un ensemble d'expositions prévoit que le premier défaut survenant au sein de cet ensemble déclenche le remboursement et que cet événement de crédit met fin au contrat, l'établissement peut modifier le calcul du montant d'exposition pondéré et, le cas échéant, de la perte anticipée, pour l'exposition qui, en l'absence de la protection de crédit, générerait le plus faible montant d'exposition pondéré conformément au présent chapitre:
a)
pour les établissements qui appliquent l'approche standard, le montant d'exposition pondéré est celui calculé selon l'approche standard;
b)
pour les établissements qui appliquent l'approche NI, le montant d'exposition pondéré est la somme du montant d'exposition pondéré calculé selon l'approche NI et 12,5 fois le montant de la perte anticipée.
Le traitement énoncé au présent article ne s'applique que lorsque la valeur exposée au risque est inférieure ou égale à la valeur de la protection de crédit.
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