Art. 397
Calcul des exigences de fonds propres supplémentaires pour grands risques dans le portefeuille de négociation
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 397
Calcul des exigences de fonds propres supplémentaires pour grands risques dans le portefeuille de négociation
1. Le dépassement visé à l'article 395, paragraphe 5, point b), est calculé par sélection de celles des composantes de l'exposition de négociation globale sur le client ou groupe de clients liés concerné qui entraînent les exigences pour risque spécifique les plus élevées en vertu de la troisième partie, titre IV, chapitre 2, et/ou les exigences prévues à l'article 299 et à la troisième partie, titre V, dont la somme est égale au montant du dépassement visé à l'article 395, paragraphe 5, point a).
2. Lorsque le dépassement n'a pas duré plus de dix jours, l'exigence de fonds propres supplémentaire s'élève à 200 % des exigences visées au paragraphe 1, sur ces composantes.
3. À compter du dixième jour suivant la survenance du dépassement, les composantes du dépassement sélectionnées conformément au paragraphe 1 sont imputées à la ligne appropriée de la colonne 1 du tableau 1, dans l'ordre croissant des exigences pour risque spécifique prévues à la troisième partie, titre IV, chapitre 2 et/ou des exigences prévues à l'article 299 et à la troisième partie, titre V. L'exigence de fonds propres supplémentaire est égale à la somme des exigences pour risque spécifique prévues à la troisième partie, titre IV, chapitre 2 et/ou des exigences prévues à l'article 299 et à la troisième partie, titre V, applicables à ces composantes, multipliée par le coefficient correspondant, à la colonne 2 du tableau 1.
Tableau 1
Colonne 1: dépassement des limites
(en pourcentage des fonds propres éligibles)
Colonne 2: coefficients
Jusqu'à 40 %
200 %
De 40 % à 60 %
300 %
De 60 % à 80 %
400 %
De 80 % à 100 %
500 %
De 100 % à 250 %
600 %
Au-delà de 250 %
900 %
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