Art. 200
Expositions de type 1
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 200
Expositions de type 1
1. Lorsque l'écart type de la distribution des pertes des expositions de type 1 est inférieur ou égal à 7 % des pertes totales en cas de défaut de l'ensemble des expositions de type 1, l'exigence de capital pour le risque de défaut de la contrepartie sur des expositions de type 1 se calcule comme suit:
où σ représente l'écart type de la distribution des pertes des expositions de type 1, tel qu'il est défini au paragraphe 4.
2. Lorsque l'écart type de la distribution des pertes des expositions de type 1 est supérieur à 7 % et inférieur ou égal à 20 % des pertes totales en cas de défaut sur l'ensemble des expositions de type 1, l'exigence de capital pour le risque de défaut de la contrepartie sur des expositions de type 1 se calcule comme suit:
où σ représente l'écart type de la distribution des pertes des expositions de type 1.
3. Lorsque l'écart type de la distribution des pertes des expositions de type 1 est supérieur à 20 % des pertes totales en cas de défaut sur l'ensemble des expositions de type 1, l'exigence de capital pour le risque de défaut de la contrepartie sur des expositions de type 1 est égale aux pertes totales en cas de défaut sur l'ensemble des expositions de type 1.
4. L'écart type de la distribution des pertes des expositions de type 1 se calcule comme suit:
où V représente la variance de la distribution des pertes des expositions de type 1.
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