Art. 201
Variance de la distribution des pertes des expositions de type 1
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 201
Variance de la distribution des pertes des expositions de type 1
1. La variance de la distribution des pertes des expositions de type 1 visée à l'article 200, paragraphe 4, est égale à la somme de Vinter
et de Vintra
.
2.
Vinter
se calcule comme suit:
où:
(a)
la somme couvre toutes les combinaisons possibles (j,k) des différentes probabilités de défaut des expositions sur signature unique, telles que visées à l'article 199;
(b)
TLGDj
et TLGDk
représentent la somme des pertes en cas de défaut sur les expositions de type 1 pour les contreparties dont la probabilité de défaut est, respectivement, de PDj et PDk.
3.
Vintra
se calcule comme suit:
où:
(a)
la première somme couvre toutes les probabilités différentes de défaut des expositions sur signature unique, telles que visées à l'article 199;
(b)
la seconde somme couvre toutes les expositions sur signature unique dont la probabilité de défaut est de PDj;
(c)
LGDi
représente la perte en cas de défaut de l'exposition sur signature unique i.
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