Art. 283
Étendue des modifications et approche en matière de modifications pour un écart par rapport aux hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 283
Étendue des modifications et approche en matière de modifications pour un écart par rapport aux hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis
1. Lorsqu'elles calculent le montant visé à l'article 282, point a), les autorités de contrôle prennent en considération les aspects de la formule standard ou du modèle interne qui ont amené le profil de risque qui résulte de l'application de la formule standard ou du modèle interne à s'écarter du profil de risque réel de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, y compris, le cas échéant, les risques quantifiables non pris en compte par la formule standard ou le modèle interne, la structure de la formule standard ou du modèle interne et les méthodes d'agrégation, les paramètres et les hypothèses utilisés.
2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités de contrôle modifient les hypothèses et paramètres qui sous-tendent le capital de solvabilité requis, tel que calculé à l'aide de la formule standard ou du modèle interne, de manière à ce que ces hypothèses et paramètres reflètent le profil de risque réel de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et à permettre à celle-ci de se conformer à l'article 101, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE
3. Lorsque les modifications visées au paragraphe 2 sont insuffisantes ou inappropriées pour le calcul du montant visé à l'article 282, point a), d'autres méthodes, allant au-delà de modifications des hypothèses ou paramètres, peuvent être utilisées aux fins de ce calcul.
4. Toute modification visée au paragraphe 2 et toute autre méthode visée au paragraphe 3 utilisent des techniques actuarielles et statistiques appropriées, applicables et pertinentes et se fondent sur des données de l'entreprise qui sont exactes, complètes et appropriées ou, lorsque de telles données ne sont pas disponibles, sur des données directement pertinentes pour les opérations de l'entreprise.
5. Lorsque l'utilisation d'autres méthodes telles que visées au paragraphe 3 est insuffisante ou inappropriée, les autorités de contrôle peuvent calculer le capital de solvabilité requis aux fins de l'article 282, point a), par comparaison avec le capital de solvabilité requis d'entreprises présentant des profils de risque similaires.
6. Aux fins des paragraphes 4 et 5, les autorités de contrôle peuvent utiliser des informations relatives à d'autres entreprises d'assurance ou de réassurance présentant des profils de risque similaires, à condition de veiller à ce que les motifs de leur décision d'imposer une exigence de capital supplémentaire soient divulgués conformément à l'article 37, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE et que cette divulgation respecte les exigences de secret professionnel énoncées à l'article 64 de cette directive.
7. Les autorités de contrôle ne procèdent pas à une compensation entre les aspects de l'écart du profil de risque indiquant qu'un capital de solvabilité requis moins élevé reflèterait mieux le profil de risque réel de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et les aspects indiquant, au contraire, qu'il conviendrait de relever le capital de solvabilité requis, à moins que l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne satisfasse à l'ensemble des exigences suivantes:
(a)
il existe une modification possible ou une méthode satisfaisant aux exigences énoncées au paragraphe 4 pour quantifier l'impact, sur le montant visé à l'article 282, point a), des aspects indiquant qu'un capital de solvabilité requis moins élevé serait approprié;
(b)
il serait inapproprié de traiter les aspects indiquant qu'un capital de solvabilité requis moins élevé serait approprié en remplaçant des paramètres standard par des paramètres propres à l'entreprise conformément à l'article 104, paragraphe 7, de la directive 2009/138/CE ou par l'utilisation d'un modèle interne conformément à l'article 112 de cette directive;
(c)
le montant global du capital de solvabilité requis qui résulterait de la compensation mutuelle des écarts du profil de risque satisfait à l'article 101, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE.
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