Art. 32
Suivi des risques de liquidité intrajournaliers
En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 32
Suivi des risques de liquidité intrajournaliers
1. Le DCT-prestataire de services bancaires établit et tient à jour un rapport sur le risque de liquidité intrajournalier qu'il supporte. Ce rapport comprend, au moins:
a)
les paramètres visés à l'article 30, paragraphe 1;
b)
l'appétit pour le risque du DCT-prestataire de services bancaires;
c)
un plan de financement d'urgence décrivant les mesures correctrices à appliquer en cas de non-respect de l'appétit pour le risque.
Le rapport visé au premier alinéa est réexaminé une fois par mois par le comité des risques du DCT-prestataire de services bancaires et par le comité des risques du DCT.
2. Pour chaque monnaie de règlement du système de règlement de titres pour lequel le DCT-prestataire de services bancaires fait office d'organe de règlement, celui-ci dispose d'outils opérationnels et d'analyse efficaces permettant de suivre en temps quasi-réel ses positions de liquidité intrajournalières par rapport à ses activités prévues et à ses ressources disponibles sur la base des soldes et de la capacité de liquidité intrajournalière restante. Le DCT-prestataire de services bancaires:
a)
conserve, pendant au moins dix ans, un enregistrement, pour chaque jour, de la position nette cumulée intrajournalière positive la plus élevée et de la position nette cumulée intrajournalière négative la plus élevée pour chaque monnaie de règlement du système de règlement de titres pour lequel il fait office d'organe de règlement;
b)
effectue un suivi continu de ses expositions de liquidité intrajournalière par rapport à l'exposition de liquidité intrajournalière la plus élevée jamais enregistrée.
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