Art. 4
Granularité des informations
En vigueur depuis le 16 oct. 2019
Article 4
Granularité des informations
1. L’entité déclarante met à disposition les informations visées aux annexes II à X et à l’annexe XII sur:
a)
les expositions sous-jacentes, en ce qui concerne chaque exposition sous-jacente individuelle;
b)
les sûretés (collaterals), lorsqu’une des conditions suivantes est remplie et en ce qui concerne chaque élément de sûreté qui garantit chaque exposition sous-jacente:
i)
l’exposition sous-jacente est couverte par une garantie;
ii)
l’exposition sous-jacente est couverte par une sûreté physique ou financière;
iii)
le prêteur peut unilatéralement créer un titre sur l’exposition sous-jacente sans qu’aucune autre approbation ne soit nécessaire de la part du débiteur ou du garant;
c)
les locataires, pour chacun des trois principaux locataires qui occupent un bien immobilier commercial, d’après le loyer annuel total payable par chaque locataire qui occupe le bien;
d)
l’historique des encaissements, pour chaque exposition sous-jacente et pour chaque mois de la période s’étendant de la date d’arrêté des données jusqu’à 36 mois avant ladite date;
e)
les flux de trésorerie, pour chaque élément d’entrée ou de sortie dans la titrisation, comme établi dans la hiérarchie des encaissements ou des décaissements applicable à la date d’arrêté des données;
f)
les tests/événements/déclencheurs, pour chaque test/événement/déclencheur qui entraîne des changements dans la hiérarchie des paiements ou le remplacement de toute contrepartie.
Aux fins des points a) et d), les parties titrisées de prêts sont traitées comme des expositions sous-jacentes individuelles.
Aux fins du point b), chaque bien qui garantit des prêts visés aux points a) et b) de l’article 2, paragraphe 1, est traité comme un élément unique de sûreté.
2. L’entité déclarante met à disposition les informations visées aux annexes XI et XIII sur:
a)
les transactions ABCP, pour toutes les transactions ABCP qui existent dans le programme ABCP à la date d’arrêté des données;
b)
chaque programme ABCP qui finance les transactions ABCP pour lesquelles les informations sont mises à disposition conformément au point a), à la date d’arrêté des données;
c)
les tests/événements/déclencheurs, pour chaque test/événement/déclencheur dans la titrisation ABCP qui entraîne des changements dans la hiérarchie des paiements ou le remplacement de toute contrepartie;
d)
les expositions sous-jacentes, pour chaque transaction ABCP pour laquelle des informations sont mises à disposition conformément au point a), et pour chaque type d’exposition présente dans la transaction ABCP à la date d’arrêté des données, selon la liste figurant dans le champ IVAL5 à l’annexe XI.
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