Art. 5
Critères qualitatifs
En vigueur depuis le 25 mars 2021
Article 5
Critères qualitatifs
Outre les membres du personnel recensés sur la base des critères énoncés à l’article 92, paragraphe 3, points a), b) et c), de la directive 2013/36/UE, les membres du personnel sont réputés avoir une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement lorsqu’un ou plusieurs des critères qualitatifs suivants sont remplis:
a)
le membre du personnel exerce des responsabilités dirigeantes dans les domaines suivants:
i)
les affaires juridiques;
ii)
la solidité des politiques et procédures comptables;
iii)
les finances, y compris la fiscalité et l’établissement du budget;
iv)
l’analyse économique;
v)
la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;
vi)
les ressources humaines;
vii)
la mise en place ou la mise en œuvre de la politique de rémunération;
viii)
les technologies de l’information;
ix)
la sécurité de l’information;
x)
la gestion des accords d’externalisation de fonctions essentielles ou importantes visées à l’article 30, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission (7);
b)
le membre du personnel exerce des responsabilités dirigeantes pour les catégories de risques définies aux articles 79 à 87 de la directive 2013/36/UE, ou est un membre votant d’un comité chargé de la gestion d’une des catégories de risques définies à ces articles;
c)
en ce qui concerne les expositions au risque de crédit d’un montant nominal par transaction représentant 0,5 % des fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement et s’élevant au moins à 5 000 000 EUR, le membre du personnel remplit un des critères suivants:
i)
le membre du personnel a le pouvoir de prendre, d’approuver ou d’opposer son veto à une décision concernant de telles expositions au risque de crédit;
ii)
le membre du personnel est un membre votant d’un comité qui a le pouvoir de prendre les décisions visées au point i) du présent point c);
d)
dans le cas d’un établissement pour lequel la dérogation applicable aux portefeuilles de négociation de faible taille prévue à l’article 94 du règlement (UE) no 575/2013 ne s’applique pas, le membre du personnel remplit un des critères suivants:
i)
le membre du personnel a le pouvoir de prendre, d’approuver ou d’opposer son veto à une décision portant sur des transactions du portefeuille de négociation qui, au total, atteignent l’un des seuils suivants:
—
lorsque l’approche standard est utilisée, une exigence de fonds propres pour risques de marché représentant 0,5 % ou plus des fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement,
—
lorsqu’une approche fondée sur les modèles internes est approuvée à des fins réglementaires, 5 % ou plus de la limite interne de valeur en risque de l’établissement pour les expositions du portefeuille de négociation à un intervalle de confiance à 99 % (intervalle de confiance unilatéral);
ii)
le membre du personnel est un membre votant d’un comité qui a le pouvoir de prendre les décisions visées au point i) du présent point;
e)
le membre du personnel dirige un groupe de membres du personnel qui ont individuellement le pouvoir d’engager l’établissement pour des transactions, et l’une des conditions suivantes est remplie:
i)
la somme de ces pouvoirs est égale ou supérieure à un seuil fixé au point c) i) ou au point d) i), premier tiret;
ii)
lorsqu’une approche fondée sur les modèles internes est approuvée à des fins réglementaires, ces pouvoirs s’élèvent à 5 % ou plus de la limite interne de valeur en risque de l’établissement pour les expositions du portefeuille de négociation à un intervalle de confiance à 99 % (intervalle de confiance unilatéral); lorsque l’établissement ne calcule pas la valeur en risque au niveau de ce membre du personnel, les limites de valeur en risque du personnel qui est placé sous l’autorité de ce membre du personnel sont additionnées;
f)
le membre du personnel remplit un des critères suivants en ce qui concerne la décision d’approuver ou d’opposer un veto à l’introduction de nouveaux produits;
i)
le membre du personnel a le pouvoir de prendre de telles décisions;
ii)
le membre du personnel est un membre votant d’un comité qui a le pouvoir de prendre de telles décisions.
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