Art. 35
Différenciation des risques
En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 35
Différenciation des risques
1. Lorsque les autorités compétentes évaluent la différenciation des risques de chaque système de notation aux fins de l’article 170, paragraphe 3, points b) et c), du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les expositions sur la clientèle de détail, elles vérifient que toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
les outils utilisés pour évaluer la différenciation des risques sont robustes et adéquats au vu des données disponibles, et l’adéquation de cette différenciation est étayée par des enregistrements de séries temporelles concernant les taux de défaut ou les taux de pertes pour les échelons ou les catégories dans différentes conjonctures économiques;
b)
la performance attendue du système de notation en matière de différenciation des risques est définie par l’établissement au moyen d’objectifs et de niveaux de tolérance fixes, clairement établis, pour des indicateurs et outils définis, et au moyen de mesures de correction des écarts par rapport à ces objectifs ou niveaux de tolérance; des objectifs et des niveaux de tolérance distincts peuvent être définis pour la mise au point initiale et la performance en cours;
c)
les objectifs et les niveaux de tolérance associés aux indicateurs et aux outils définis ainsi qu’aux mécanismes employés pour atteindre ces objectifs et niveaux garantissent une différenciation des risques suffisante.
2. Les autorités compétentes appliquent également les dispositions du paragraphe 1 à l’évaluation de la différenciation des risques prévue par l’article 170, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les expositions autres que les expositions sur la clientèle de détail, si la quantité de données disponibles est suffisante pour le permettre.
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