Art. 37
Exigences en matière de données
En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 37
Exigences en matière de données
1. Lorsque les autorités compétentes évaluent le processus permettant de vérifier les données entrées dans le modèle conformément à l’article 174, point b), du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient:
a)
la fiabilité et la qualité des sources de données internes et externes ainsi que la gamme de données obtenues à partir de ces sources, et la période que ces sources couvrent;
b)
le processus de fusion des données, lorsque le modèle est alimenté par des données provenant de plusieurs sources de données;
c)
la logique et l’ampleur des exclusions de données, ventilées par motif d’exclusion, au moyen de statistiques sur la part de chaque exclusion dans l’ensemble des données, lorsque certaines données ont été exclues de l’échantillon utilisé pour mettre au point le modèle;
d)
les procédures de gestion des données erronées et manquantes et les procédures de traitement des données aberrantes et des données catégorielles, en vérifiant qu’aucun changement de type de catégorisation n’entraîne une diminution de la qualité des données ou une rupture structurelle de l’ensemble de données;
e)
les processus de transformation de données, y compris la normalisation et d’autres transformations fonctionnelles, ainsi que l’adéquation de ces transformations au regard du risque de surajustement du modèle.
2. Lorsque les autorités compétentes évaluent la représentativité des données utilisées pour construire le modèle conformément à l’article 174, point c), du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient:
a)
la comparabilité des caractéristiques de risque des débiteurs ou des facilités qui ressortent des données utilisées pour construire le modèle, d’une part, et des caractéristiques de risque des expositions couvertes par un modèle de notation donné, d’autre part;
b)
la comparabilité des normes de souscription et de recouvrement actuelles avec les normes en vigueur durant la période à laquelle se rapporte l’ensemble de données de référence utilisé pour la modélisation;
c)
la cohérence dans le temps de la définition du défaut, dans les données utilisées pour la modélisation, en vérifiant:
i)
que des ajustements ont été effectués pour assurer la cohérence avec la définition actuelle du défaut, lorsque cette définition a été modifiée au cours de la période d’observation;
ii)
que l’établissement a adopté des mesures propres à garantir la représentativité des données, lorsqu’il opère dans plusieurs pays qui n’ont pas la même définition du défaut;
iii)
que la définition du défaut utilisée aux fins de la spécification du modèle n’a pas d’incidence négative sur la structure et la performance du modèle de notation, lorsque cette définition diffère de celle donnée à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013;
d)
en cas d’utilisation, pour la mise au point du modèle, de données externes ou de données mises en commun par plusieurs établissements, la pertinence et l’adéquation de ces données vis-à-vis des expositions, des produits et du profil de risque de l’établissement concerné.
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