Art. 2

Risques ou éléments de risques significatifs non couverts ou pas entièrement couverts par l’exigence basée sur les facteurs K prévue dans la troisième partie, titre II, du règlement (UE) 2019/2033

En vigueur depuis le 25 mai 2023

Article 2 Risques ou éléments de risques significatifs non couverts ou pas entièrement couverts par l’exigence basée sur les facteurs K prévue dans la troisième partie, titre II, du règlement (UE) 2019/2033 1. Si l’entreprise d’investissement ne remplit pas les conditions d’éligibilité en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, les autorités compétentes, lors des contrôles et examens qu’elles effectuent conformément aux articles 36 et 37 de la directive (UE) 2019/2034, mesurent, en tenant compte du modèle économique, de la forme juridique, de l’activité et de la stratégie économique et en matière de risques de l’entreprise d’investissement, ainsi que de l’échelle et de la complexité de ses activités, tout risque ou élément de risque significatif lié à ses activités qu’elle fait peser sur elle-même, sur ses clients et sur le marché et qui n’est pas couvert ou pas entièrement couvert par l’exigence basée sur les facteurs K prévue dans la troisième partie, titre II, du règlement (UE) 2019/2033. Les autorités compétentes déterminent le capital qui serait jugé approprié pour couvrir les risques pertinents liés à l’exigence basée sur les facteurs K. 2. La mesure prévue au paragraphe 1 est effectuée séparément pour chaque catégorie de risques définie comme «risques pour les clients» (RtC), «risques pour le marché» (RtM) et «risques pour l’entreprise» (RtF) à l’article 15 du règlement (UE) 2019/2033. Par dérogation au premier alinéa, pour les entreprises d’investissement soumises à une exigence de capital initial inférieure à l’exigence prévue à l’article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034, si les autorités compétentes estiment qu’une quantification plus détaillée n’est pas réalisable ou constituerait une charge excessive, la mesure est effectuée à un niveau agrégé. 3. La mesure visée au paragraphe 2 identifie et quantifie les risques ou éléments de risque significatifs pour chaque catégorie de risques, y compris les risques résultant de l’application de l’approche alternative fondée sur les modèles internes visée à l’article 22, point c), du règlement (UE) 2019/2033, sur la base des indicateurs qualitatifs indicatifs visés à l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, du présent règlement et sur la base du jugement d’experts qu’auront émis les autorités compétentes. 4. Les autorités compétentes veillent à ce que le capital jugé approprié pour couvrir les risques significatifs liés à l’exigence basée sur les facteurs K ne soit pas inférieur à l’exigence totale basée sur les facteurs K.

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