Art. 3

Risques ou éléments de risques significatifs non couverts par les exigences de fonds propres prévues dans les troisième et quatrième parties du règlement (UE) 2019/2033

En vigueur depuis le 25 mai 2023

Article 3 Risques ou éléments de risques significatifs non couverts par les exigences de fonds propres prévues dans les troisième et quatrième parties du règlement (UE) 2019/2033 1. Si l’entreprise d’investissement ne remplit pas les conditions d’éligibilité en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée définies à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, les autorités compétentes, lors du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels prévu à l’article 36 de la directive (UE) 2019/2034, mesurent tout risque ou élément de risque significatif découlant de toute activité de cette entreprise, compte tenu de son modèle économique, de sa forme juridique, de sa stratégie économique et en matière de risques ainsi que de l’échelle et de la complexité de ses activités, qui ne fait pas partie des risques visés par l’article 2 du présent règlement et qui n’est pas déjà couvert par les exigences de fonds propres de cette entreprise prévues dans les troisième et quatrième parties du règlement (UE) 2019/2033, en déterminant, risque par risque, les fonds propres supplémentaires jugés appropriés pour couvrir ces risques ou éléments de risque significatifs. 2. La mesure prévue au paragraphe 1 comprend l’identification, l’évaluation et, le cas échéant, la quantification des domaines à risque suivants: a) les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’utilise l’entreprise d’investissement pour assurer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de ses processus, de ses données et de ses actifs; b) le risque de taux d’intérêt et le risque de crédit résultant d’activités hors portefeuille de négociation. Pour les entreprises d’investissement soumises à une exigence de capital initial inférieure à l’exigence prévue à l’article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034, si les autorités compétentes estiment qu’une quantification plus détaillée n’est pas réalisable ou représenterait une charge excessive, la mesure est effectuée à un niveau agrégé. 3. Lorsqu’elles effectuent la mesure prévue aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes utilisent les indicateurs qualitatifs indicatifs pertinents visés à l’article 6, paragraphe 5, et les combinent avec une analyse statique et une analyse des tendances historiques, en exerçant, le cas échéant, leur jugement d’experts.

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