Art. 5
Aperçu de l’évaluation des exigences qualitatives
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 5
Aperçu de l’évaluation des exigences qualitatives
Lorsqu’elles évaluent si un établissement respecte les exigences qualitatives énoncées aux articles 325 duosexagies du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes:
a)
vérifient si l’établissement dispose, pour la gouvernance et la gestion du modèle de risque de marché, d’une structure organisationnelle claire garantissant, notamment, un partage des responsabilités bien défini, transparent et approprié;
b)
vérifient si le processus décisionnel de l’établissement concernant tous les aspects des modèles internes relatifs au risque de marché est clairement établi dans la documentation interne de l’établissement;
c)
vérifient, conformément à l’article 6:
i)
l’adéquation de la composition de la direction générale et de l’organe de direction;
ii)
le rôle de la direction générale et de l’organe de direction;
d)
vérifient, conformément à l’article 7, l’adéquation de la configuration des tables de négociation pour lesquelles l’établissement est sur le point d’obtenir l’autorisation, ou l’a déjà obtenue;
e)
évaluent, conformément à l’article 8, la gouvernance et la supervision internes de l’établissement en ce qui concerne l’unité de contrôle des risques;
f)
évaluent, conformément à l’article 9, si la politique interne est adéquate pour l’introduction de nouveaux produits;
g)
vérifient, conformément à l’article 10, si le modèle interne fait l’objet d’un réexamen indépendant;
h)
évaluent:
i)
conformément à l’article 11, l’adéquation du processus de validation interne et de ses résultats;
ii)
conformément à l’article 12, le champ de la validation et son exhaustivité;
i)
évaluent, conformément à l’article 13, l’adéquation des rapports internes réguliers;
j)
évaluent:
i)
conformément à l’article 14, l’adéquation des limites de position;
ii)
conformément à l’article 15, l’adéquation du processus de mise à jour de ces limites;
iii)
conformément à l’article 16, l’adéquation du processus à suivre en cas de dépassement de ces limites;
k)
évaluent:
i)
conformément à l’article 17, l’adéquation du programme de tests de résistance;
ii)
conformément à l’article 18, l’adéquation des scénarios des tests de résistance inversés et des scénarios des tests de résistance ad hoc;
l)
évaluent, conformément à l’article 19, l’adéquation des systèmes informatiques;
m)
vérifient, conformément à l’article 20, si le modèle interne de mesure des risques, y compris tout modèle de tarification, a fait la preuve d’un degré raisonnable de précision dans la mesure des risques et ne diffère pas sensiblement des modèles utilisés par l’établissement pour sa gestion interne des risques.
Aux fins du point a), les autorités compétentes tiennent compte de la nature et de la taille de l’établissement, ainsi que de l’ampleur et de la complexité de ses activités.
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