Art. 5
Modifications significatives apportées au choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement
En vigueur depuis le 3 juil. 2025
Article 5
Modifications significatives apportées au choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement
1. Les établissements classent les modifications apportées au choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement, visé à l’article 325 sexquinquagies du règlement (UE) no 575/2013, comme des modifications significatives, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du présent règlement, lorsque ces modifications débouchent sur les situations suivantes:
a)
une variation égale ou supérieure à 1 %, en valeur absolue, calculée pour le premier jour ouvrable du test portant sur l’effet de la modification apportée au choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement, de la valeur en risque Rn
1visée à l’article 2, paragraphe 4, point a);
b)
l’une des situations suivantes:
i)
une augmentation égale ou supérieure à 15 %, en valeur absolue, de la somme S
IMA
visée à l’article 2, paragraphe 1, point b) i);
ii)
une diminution égale ou supérieure à 10 %, en valeur absolue, de la somme S
IMA
visée à l’article 2, paragraphe 1, point b) i);
iii)
une augmentation égale ou supérieure à 20 %, en valeur absolue, de la valeur en risque Rn
1 visée à l’article 2, paragraphe 4, point a);
iv)
une diminution égale ou supérieure à 15 %, en valeur absolue, de la valeur en risque Rn
1 visée à l’article 2, paragraphe 4, point a);
v)
une diminution du ratio visé au paragraphe 4, qui conduit à ce que la condition suivante soit remplie:
où R
change
est le ratio visé au paragraphe 4 avec la mise en œuvre de la modification du choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les établissements ne considèrent pas comme significatives les modifications de leur choix du sous-ensemble de risques de facteur modélisables qui ont été demandées par leur autorité compétente.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les établissements considèrent les modifications de leur choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables qui découlent du non-respect de l’exigence énoncée à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 2), point a), du règlement (UE) no 575/2013 comme des modifications non significatives à notifier avec des informations de base.
4. Aux fins du paragraphe 1, point b) v), les établissements calculent le ratio R
change
selon la formule suivante:
où les établissements calculent PESt + k
RC et PESt + k
FC conformément à l’article 325 sexquinquagies, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013, et où test le premier jour ouvrable du test portant sur l’effet de la modification du choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement, et où la somme est prise en compte sur l’ensemble de la période de 15 jours ouvrables consécutifs visée à l’article 2, paragraphe 9, du présent règlement.
5. Pour déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1, point b) i) ou b) iii), sont remplies, les établissements déterminent l’effet de la modification de leur choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables en prenant en compte la plus forte augmentation, en valeur absolue sur la période visée à l’article 2, paragraphe 9, des ratios prévus respectivement aux paragraphes 7 et 8 de l’article 2.
Pour déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1, point b) ii) ou b) iv), sont remplies, les établissements déterminent l’effet de la modification de leur choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables en prenant en compte la plus forte diminution, en valeur absolue sur la période visée à l’article 2, paragraphe 9, des ratios prévus respectivement aux paragraphes 7 et 8 de l’article 2.
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