Art. 6
Modifications non significatives apportées au choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement
En vigueur depuis le 3 juil. 2025
Article 6
Modifications non significatives apportées au choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement
1. Les établissements classent les modifications non significatives de leur choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables comme des modifications nécessitant une notification accompagnée d’informations supplémentaires, conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), lorsqu’elles débouchent sur les situations suivantes:
a)
une variation égale ou supérieure à 1 %, en valeur absolue, calculée pour le premier jour ouvrable du test portant sur l’effet de la modification apportée au choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement, de la valeur en risque Rn
1 visée à l’article 2, paragraphe 4, point a);
b)
l’une des situations suivantes:
i)
une augmentation égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 15 %, en valeur absolue, de la somme S
IMA
visée à l’article 2, paragraphe 2, point b) i);
ii)
une diminution égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 10 %, en valeur absolue, de la somme S
IMA
visée à l’article 2, paragraphe 2, point b) i);
iii)
une augmentation égale ou supérieure à 15 % et inférieure à 20 %, en valeur absolue, de la valeur en risque Rn
1 visée à l’article 2, paragraphe 4, point a);
iv)
une diminution égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 15 %, en valeur absolue, de la valeur en risque Rn
1 visée à l’article 2, paragraphe 4, point a);
c)
R
change
ne remplit pas le critère énoncé à l’article 5, paragraphe 1, point b) v).
2. Les établissements notifient à leurs autorités compétentes, conformément à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, une modification non significative de leur choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables 4 semaines avant sa mise en œuvre.
Les établissements notifient toutefois toute modification de leur choix d’un sous-ensemble de facteurs de risque modélisables résultant du non-respect de l’exigence énoncée à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 2, point a), dudit règlement avant de mettre en œuvre une telle modification.
3. Pour déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1, point b) i) ou b) iii), sont remplies, les établissements déterminent l’effet de la modification de leur choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables en prenant en compte la plus forte augmentation, en valeur absolue sur la période visée à l’article 2, paragraphe 9, des ratios prévus respectivement aux paragraphes 7 et 8 de l’article 2.
Pour déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1, point b) ii) ou b) iv), sont remplies, les établissements déterminent l’effet de la modification apportée à leur choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables en prenant en compte la plus forte diminution, en valeur absolue sur la période visée à l’article 2, paragraphe 9, des ratios prévus respectivement aux paragraphes 7 et 8 de l’article 2.
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