Art. 235
Calcul des montants d'exposition pondérés selon l'approche standard
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 235
Calcul des montants d'exposition pondérés selon l'approche standard
1. Aux fins de l'article 113, les montants d'exposition pondérés sont calculés selon la formule suivante:
où
E
=
la valeur exposée au risque conformément à l'article 111, À cette fin, la valeur exposée au risque d'un élément de hors bilan figurant à l'annexe I s'élève à 100 % de sa valeur et non à la valeur exposée au risque prévue à l'article 111, paragraphe 1;
GA
=
le montant de la protection de crédit calculé conformément à l'article 233, paragraphe 3, (G*) étant corrigé en outre de toute asymétrie d'échéances comme indiqué à la section 5;
r
=
la pondération de risque appliquée à l'exposition envers le débiteur conformément au chapitre 2;
g
=
la pondération de risque appliquée à l'exposition envers le fournisseur de la protection conformément au chapitre 2.
2. Lorsque le montant protégé (GA) est inférieur à la valeur exposée au risque (E), les établissements ne peuvent appliquer la formule visée au paragraphe 1 que si les fractions protégée et non protégée de l'exposition sont de même rang.
3. Les établissements peuvent étendre le traitement énoncé à l'article 114, paragraphes 4 et 7, aux expositions ou fractions d'expositions garanties par l'administration centrale ou la banque centrale lorsque la garantie est libellée dans la monnaie nationale de l'emprunteur et que l'exposition est financée dans la même monnaie.
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