Art. 236

Calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées selon l'approche NI

En vigueur depuis le 26 juin 2013

Article 236 Calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées selon l'approche NI 1. Pour la fraction couverte de la valeur exposée au risque (E), basée sur la valeur corrigée de la protection de crédit GA, la probabilité de défaut (PD) aux fins de la section 4 du chapitre 3, peut être la probabilité de défaut du fournisseur de la protection ou un montant situé entre la probabilité de défaut de l'emprunteur et celle du garant lorsque la substitution n'est pas réputée complète. Lorsqu'une exposition de rang subordonné est couverte par une protection non financée non subordonnée, la valeur de LGD applicable aux fins de la section 4 du chapitre 3 peut être celle associée à une créance de rang supérieur. 2. Pour toute fraction non couverte de la valeur exposée au risque (E), la probabilité de défaut (PD) est celle de l'emprunteur et la perte en cas de défaut (LGD) celle de l'exposition sous-jacente. 3. Aux fins du présent article, GA est la valeur de G* calculée conformément à l'article 233, paragraphe 3, corrigée en outre de toute asymétrie d'échéances comme indiqué à la section 5. E est la valeur exposée au risque déterminée conformément au chapitre 3, section 5. À cette fin, les établissements calculent la valeur exposée au risque des éléments visés à l'article 166, paragraphes 8 à 10, en appliquant un facteur de conversion ou un pourcentage de 100 % au lieu des facteurs de conversion ou des pourcentages prévus par ces paragraphes.

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