Art. 278

Opérations à profil de risque non linéaire

En vigueur depuis le 26 juin 2013

Article 278 Opérations à profil de risque non linéaire 1. Les établissements déterminent la taille des positions en risque associées à des opérations à profil de risque non linéaire conformément aux paragraphes suivants. 2. La mesure de la position en risque associée à un instrument dérivé de gré à gré et à profil de risque non linéaire (y compris les options et les options sur swaps) dont le sous-jacent n'est pas un titre de créance ni une branche de paiement est égale à l'équivalent delta de la valeur notionnelle effective de l'instrument financier sous-jacent à l'opération conformément à l'article 280, paragraphe 1. 3. La mesure de la position en risque associée à un instrument dérivé de gré à gré et à profil de risque non linéaire (y compris les options et les options sur swaps) dont le sous-jacent est un titre de créance ou une branche de paiement est égale à l'équivalent delta de la valeur notionnelle effective de ce titre de créance ou de cette branche de paiement, multipliée par la duration modifiée du titre de créance ou de la branche de paiement, selon le cas.

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