Art. 306
Exigences de fonds propres pour les expositions liées aux transactions
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 306
Exigences de fonds propres pour les expositions liées aux transactions
1. L'établissement applique le traitement suivant à ses expositions liées aux transactions avec une CCP:
a)
une pondération de risque de 2 % est appliquée à la valeur exposée au risque de toutes les expositions liées aux transactions avec des CCP éligibles;
b)
la valeur exposée au risque utilisée dans le cadre de l'approche standard pour le risque de crédit, conformément à l'article 107, paragraphe 2, point b), est appliquée à toutes les expositions liées aux transactions avec des CCP non éligibles;
c)
dans les cas où l'établissement agit en qualité d'intermédiaire financier entre un client et une CCP et où les termes de l'opération liée à une CCP prévoient que l'établissement n'est pas tenu de rembourser le client pour toute perte subie en raison de variations de la valeur de cette opération en cas de défaut de la CCP. La valeur exposée au risque de l'opération avec la CCP qui correspond à l'opération liée à une CCP est égale à zéro.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, lorsque des actifs donnés en sûreté à une CCP ou à un membre compensateur jouissent d'une réelle autonomie patrimoniale en cas d'insolvabilité de la CCP, du membre compensateur ou d'un ou de plusieurs autres clients de celui-ci, l'établissement peut attribuer une valeur exposée au risque nulle à ces actifs pour les expositions au CCR.
3. L'établissement calcule les valeurs exposées au risque de ses expositions de transaction avec une CCP conformément aux sections 1 à 8 du présent chapitre, selon le cas.
4. Aux fins de l'article 92, paragraphe 3, l'établissement calcule les montants pondérés de ses expositions de transaction avec des CCP en faisant la somme des valeurs d'exposition de ses expositions de transaction avec chaque CCP, calculées conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, et en multipliant ce montant par la pondération de risque déterminée conformément au paragraphe 1 du présent article.
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