Art. 308
Exigences de fonds propres pour les contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une QCCP
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 308
Exigences de fonds propres pour les contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une QCCP
1. La valeur exposée au risque de la contribution préfinancée d'un établissement au fonds de défaillance d'une QCCP (DFi) correspond au montant versé ou à la valeur de marché des actifs livrés par cet établissement, réduit de tout montant de cette contribution que la QCCP a déjà utilisé pour absorber ses pertes à la suite du défaut d'un ou de plusieurs de ses membres compensateurs.
2. Un établissement calcule comme suit l'exigence de fonds propres (Ki) destinée à couvrir l'exposition découlant de sa contribution préfinancée (DFi):
où
β
=
le facteur de concentration communiqué à l'établissement par la CCP;
N
=
le nombre de membres compensateurs communiqué à l'établissement par la CCP;
DFCM
=
la somme, communiquée à l'établissement par la CCP, des contributions préfinancées de tous les membres compensateurs de la CCP
;
KCM
=
la somme des exigences de fonds propres applicables à l'ensemble des membres compensateurs de la CCP, calculée conformément à la formule applicable exposée au paragraphe 3
.
3. Un établissement calcule KCM comme suit:
a)
lorsque KCCP ≤ DFCCP, l'établissement utilise la formule suivante:
;
b)
lorsque DFCCP < KCCP ≤ DF*, l'établissement utilise la formule suivante:
;
c)
lorsque DF* < KCCP, l'établissement utilise la formule suivante:
où
DFCCP
=
les ressources financières préfinancées de la CCP communiquées à l'établissement par la CCP;
KCCP
=
le capital hypothétique de la CCP communiqué à l'établissement par la CCP;
DF*
=
;
=
;
=
la contribution préfinancée moyenne (
) communiquée à l'établissement par la CCP;
c1
=
un facteur capital égal à
;
c2
=
un facteur capital égal à 100 %;
μ
=
1,2.
4. Aux fins de l'article 92, paragraphe 3, un établissement calcule les montants d'exposition pondérés pour les expositions découlant de sa contribution préfinancée en multipliant l'exigence de fonds propres (Ki) déterminée conformément au paragraphe 2 par 12,5.
5. Si KCCP est égal à zéro, les établissements donnent à c1 la valeur de 0,16 % pour le calcul prévu au paragraphe 3.
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