Art. 439
Exposition au risque de crédit de contrepartie
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 439
Exposition au risque de crédit de contrepartie
Les établissements publient les informations suivantes concernant leur exposition au risque de crédit de contrepartie, visé à la troisième partie, titre II, chapitre 6:
a)
une description de la méthodologie pour l'affectation des fonds propres et la fixation des limites de crédit pour les expositions de crédit de la contrepartie;
b)
une description des politiques appliquées en matière d'obtention de sûretés et de constitution de réserves de crédit;
c)
une description des politiques appliquées en matière d'expositions au risque de corrélation;
d)
une description de l'impact du montant des sûretés que l'établissement devrait fournir en cas de révision à la baisse de la notation de son crédit;
e)
la juste valeur brute positive des contrats, les bénéfices de la compensation, l'exposition de crédit actuelle après compensation, les sûretés détenues et l'exposition de crédit nette sur instruments dérivés. L'exposition de crédit nette sur instruments dérivés est l'exposition de crédit sur les opérations sur instruments dérivés compte tenu des bénéfices des accords de compensation exécutoires et des contrats de sûreté;
f)
les mesures de la valeur exposée au risque, effectuées conformément aux méthodes énoncées à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 3 à 6, selon la méthode applicable;
g)
la valeur notionnelle des couvertures fondées sur des dérivés de crédit et la distribution de l'exposition de crédit actuelle, ventilée par catégorie d'exposition de crédit;
h)
le montant notionnel des opérations sur dérivés de crédits, subdivisées en opérations se rattachant au propre portefeuille de crédit de l'établissement et opérations liées à son activité d'intermédiation, elles-mêmes subdivisées en fonction des dérivés de crédit utilisés, en distinguant, au sein de chaque groupe de produits, les protections achetées des protections vendues;
i)
la valeur estimée d'α, lorsque l'établissement a été autorisé par les autorités compétentes à estimer cette valeur.
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