Art. 136
Coefficients de corrélation
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 136
Coefficients de corrélation
1. Le module «risque de souscription en vie» est constitué de tous les sous-modules suivants:
(a)
le sous-module «risque de mortalité» visé à l'article 105, paragraphe 3, deuxième alinéa, point a), de la directive 2009/138/CE;
(b)
le sous-module «risque de longévité» visé à l'article 105, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), de la directive 2009/138/CE;
(c)
le sous-module «risque d'invalidité — de morbidité» visé à l'article 105, paragraphe 3, deuxième alinéa, point c), de la directive 2009/138/CE;
(d)
le sous-module «risque de dépenses en vie» visé à l'article 105, paragraphe 3, deuxième alinéa, point d), de la directive 2009/138/CE, ci-après dénommé sous-module «risque de spread»;
(e)
le sous-module «risque de révision» visé à l'article 105, paragraphe 3, deuxième alinéa, point e), de la directive 2009/138/CE;
(f)
le sous-module «risque de cessation» visé à l'article 105, paragraphe 3, deuxième alinéa, point f), de la directive 2009/138/CE;
(g)
le sous-module «risque de catastrophe en vie» visé à l'article 105, paragraphe 3, deuxième alinéa, point g), de la directive 2009/138/CE;
2. L'exigence de capital pour le risque de souscription en vie se calcule comme suit:
où:
(a)
la somme couvre toutes les combinaisons possibles (i,j) des sous-modules visés au paragraphe 1;
(b)
CorrNL(i,j)
représente le coefficient de corrélation relatif au risque de souscription en vie pour les sous-modules i et j;
(c)
SCRi
et SCRj
représentent les exigences de capital pour les sous-modules i et j, respectivement.
3. Le coefficient de corrélation Corri,j
visé au point 3 de l'annexe IV de la directive 2009/138/CE est égal à la valeur indiquée à la ligne i, colonne j, de la matrice de corrélation ci-dessous:
j
i
Mortalité
Longévité
Invalidité
Dépenses en vie
Révision
Cessation
Catastrophe en vie
Mortalité
1
– 0,25
0,25
0,25
0
0
0,25
Longévité
– 0,25
1
0
0,25
0,25
0,25
0
Invalidité
0,25
0
1
0,5
0
0
0,25
Dépenses en vie
0,25
0,25
0,5
1
0,5
0,5
0,25
Révision
0
0,25
0
0,5
1
0
0
Cessation
0
0,25
0
0,5
0
1
0,25
Catastrophe en vie
0,25
0
0,25
0,25
0
0,25
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