Art. 175
Champ d'application du sous-module «risque de spread»
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 175
Champ d'application du sous-module «risque de spread»
L'exigence de capital pour risque de spread visée à l'article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point d), de la directive 2009/138/CE se calcule comme suit:
où:
(a)
SCRbonds
représente l'exigence de capital pour risque de spread sur les obligations et les prêts;
(b)
SCRsecuritisation
représente l'exigence de capital pour risque de spread sur les positions de titrisation;
(c)
SCRcd
représente l'exigence de capital pour risque de spread sur les dérivés de crédit.
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