Art. 183
Calcul de l'exigence de capital pour concentration du risque de marché
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 183
Calcul de l'exigence de capital pour concentration du risque de marché
1. L'exigence de capital pour concentration du risque de marché se calcule comme suit:
où:
(a)
la somme couvre toutes les expositions i sur signatures uniques;
(b)
Conci
représente l'exigence de capital pour concentration du risque de marché sur une exposition sur signature unique i.
2. Pour chaque exposition sur signature unique i, l'exigence de capital pour concentration du risque de marché Conci
est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d'une diminution soudaine de la valeur des actifs correspondant à l'exposition sur signature unique i calculée comme suit:
où:
(a)
XSi
est l'exposition en excès visée à l'article 184;
(b)
gi
est le facteur de risque pour concentration de risque de marché visé aux articles 186 et 187.
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