Art. 3
Communication d'informations relatives au risque de marché
En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 3
Communication d'informations relatives au risque de marché
1. Pour les approches internes utilisées pour le risque de marché, les établissements communiquent à leur autorité compétente les informations indiquées dans les modèles de l'annexe VII, conformément aux définitions des portefeuilles et aux instructions contenues dans les annexes V et VI, respectivement.
2. Par dérogation au paragraphe 1, un établissement n'est pas tenu de communiquer les informations indiquées au paragraphe 1 pour un portefeuille individuel dans les cas suivants:
a)
l'établissement n'a pas reçu de son autorité compétente l'autorisation de modéliser les instruments ou les facteurs de risque pertinents inclus dans le portefeuille;
b)
la direction de l'établissement n'a pas donné son accord interne pour effectuer des opérations sur un ou plusieurs des instruments ou sur les actifs sous-jacents inclus dans le portefeuille;
c)
un ou plusieurs des instruments inclus dans le portefeuille présentent des risques sous-jacents ou des caractéristiques de modélisation qui ne sont pas pris en compte dans le système de mesure du risque de l'établissement.
3. L'établissement qui remplit les conditions du paragraphe 2 et qui a décidé de ne pas communiquer les informations visées au paragraphe 1 pour un ou plusieurs portefeuilles:
a)
déclare les portefeuilles en question et indique, parmi les raisons énoncées au paragraphe 2, celle qui a motivé cette exclusion;
b)
communique néanmoins les informations sur les portefeuilles consolidés visés à l'annexe V, en ne tenant compte que des portefeuilles individuels qu'il a la capacité et l'autorisation de modéliser.
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