Art. 26
Calcul de K-TCD
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 26
Calcul de K-TCD
Aux fins du calcul de K-TCD, l’exigence de fonds propres est déterminée selon la formule suivante:
Exigence de fonds propres = α • EV • RF • CVA
où:
α = 1,2;
EV = la valeur exposée au risque calculée conformément à l’article 27;
RF = le facteur de risque défini par type de contrepartie conformément au tableau 2; et
CVA = l’ajustement de l’évaluation de crédit calculé conformément à l’article 32.
Tableau 2
Type de contrepartie
Facteur de risque
Administrations centrales, banques centrales et entités du secteur public
1,6 %
Établissements de crédit et entreprises d’investissement
1,6 %
Autres contreparties
8 %
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