Art. 27
Calcul de la valeur exposée au risque
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 27
Calcul de la valeur exposée au risque
La valeur exposée au risque est calculée selon la formule suivante:
Valeur exposée au risque = Max (0; RC + PFE - C)
où:
RC = coût de remplacement tel qu’il est déterminé à l’article 28;
PFE = exposition future potentielle telle qu’elle est déterminée à l’article 29; et
C = sûretés telles que déterminées à l’article 30.
Le coût de remplacement (RC) et les sûretés (C) s’appliquent à toutes les opérations visées à l’article 25.
L’exposition future potentielle (PFE) s’applique uniquement aux contrats dérivés.
Une entreprise d’investissement peut calculer une valeur exposée au risque unique au niveau de l’ensemble de compensation pour toutes les opérations relevant d’un contrat de novation ou d’une convention de compensation, sous réserve des conditions énoncées à l’article 31. Lorsque l’une quelconque de ces conditions n’est pas remplie, l’entreprise d’investissement traite chaque opération comme si elle était un ensemble de compensation distinct.
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