Art. 30
Dispositions générales
En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 30
Dispositions générales
1. Afin d’évaluer si un établissement satisfait aux exigences de conception, de gestion et de documentation des systèmes de notation visés à l’article 144, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient l’ensemble des éléments suivants:
a)
l’adéquation de la documentation relative à la logique, à la conception et au mode opératoire des systèmes de notation visée à l’article 175 du règlement (UE) no 575/2013, conformément aux articles 31 et 32;
b)
l’adéquation de la structure des systèmes de notation visée à l’article 170 du règlement (UE) no 575/2013, conformément aux articles 33 à 36;
c)
le respect par l’établissement des exigences spécifiques applicables à l’utilisation de modèles statistiques ou autres méthodes mécaniques visés à l’article 174 du règlement (UE) no 575/2013, conformément aux articles 37 à 40.
2. Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:
a)
examiner les politiques internes pertinentes de l’établissement;
b)
examiner la documentation technique de l’établissement sur la méthode et le processus de mise au point des systèmes de notation;
c)
examiner les manuels, méthodes et processus de mise au point sur lesquels sont basés les systèmes de notation;
d)
examiner les procès-verbaux des organes internes de l’établissement chargés d’approuver les systèmes de notation, y compris de l’organe de direction ou des comités désignés par celui-ci;
e)
examiner les rapports sur la performance des systèmes de notation et les recommandations émises par l’unité de contrôle du risque de crédit, par la fonction de validation, par la fonction d’audit interne ou par toute autre fonction de contrôle de l’établissement;
f)
examiner les rapports d’avancement sur les efforts déployés par l’établissement pour remédier aux insuffisances et atténuer les risques détectés lors du suivi, de la validation et des audits pertinents;
g)
obtenir des déclarations écrites des membres concernés du personnel et de la direction générale de l’établissement, ou avoir des entretiens avec ceux-ci.
3. Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent également appliquer l’une des méthodes supplémentaires suivantes:
a)
demander et analyser les données utilisées pour la mise au point des systèmes de notation;
b)
effectuer leurs propres estimations ou reproduire celles réalisées par l’établissement au cours de la conception et du suivi des systèmes de notation, en utilisant les données pertinentes fournies par l’établissement;
c)
demander des documents supplémentaires à l’établissement ou lui demander de fournir une analyse sur le choix de la méthode de conception du système de notation, ainsi que des informations sur les résultats obtenus;
d)
examiner la documentation fonctionnelle des systèmes informatiques pertinente pour l’évaluation de la conception, du mode opératoire et de la documentation des systèmes de notation;
e)
réaliser leurs propres tests sur les données de l’établissement ou demander à ce dernier de réaliser les tests qu’elles auront proposés;
f)
examiner d’autres documents pertinents de l’établissement.
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