Art. 40
Performance du modèle
En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 40
Performance du modèle
Lorsque les autorités compétentes évaluent le pouvoir prédictif du modèle requis par l’article 174, point a), du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que les normes internes de l’établissement:
a)
décrivent les hypothèses et la théorie qui sous-tendent les indicateurs que l’établissement a sélectionnés pour évaluer la performance du modèle;
b)
précisent les modalités d’application des indicateurs, indiquent si l’utilisation de chaque indicateur est obligatoire ou facultative et quand ils doivent être utilisés, et garantissent leur utilisation cohérente;
c)
précisent les conditions d’applicabilité des indicateurs, les seuils acceptables et les écarts acceptés et indiquent si et, le cas échéant, comment les erreurs statistiques liées aux valeurs de ces indicateurs sont prises en compte dans le processus d’évaluation, et, lors du calcul de plusieurs indicateurs, établissent les méthodes de regroupement de plusieurs résultats de tests en une seule évaluation;
d)
établissent une procédure visant à garantir que les événements ayant causé une détérioration de la performance du modèle et entraîné un dépassement des seuils mentionnés au point c) sont notifiés aux membres concernés de la direction générale chargés de cette question et que des orientations claires sur la manière d’interpréter les résultats des indicateurs sont fournies au personnel de direction chargé de prendre la décision finale quant à l’application au modèle des changements nécessaires.
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