Art. 10
Conséquences pour les tables de négociation classées comme table en zone jaune, orange ou rouge
En vigueur depuis le 14 juin 2022
Article 10
Conséquences pour les tables de négociation classées comme table en zone jaune, orange ou rouge
1. Les établissements qui calculent les exigences de fonds propres selon l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013 pour les positions attribuées à des tables de négociation qui ont été classées comme table en zone rouge, orange ou jaune conformément à l’article 9 du présent règlement calculent, pour ces positions, une surcharge en capital selon la formule suivante:
où:
k
=
le coefficient défini au paragraphe 2;
SAima
=
les exigences de fonds propres pour risque de marché calculées selon l’approche standard alternative prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013 pour le portefeuille de toutes les positions attribuées aux tables de négociation pour lesquelles l’établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013;
IMAima
=
les exigences de fonds propres pour risque de marché calculées selon l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013 pour le portefeuille de toutes les positions attribuées aux tables de négociation pour lesquelles l’établissement calcule les exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013.
2. Aux fins du paragraphe 1, le coefficient k est calculé selon la formule suivante:
où:
SA
i
=
les exigences de fonds propres pour risque de marché calculées selon l’approche standard alternative prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013 pour toutes les positions attribuées à la table de négociation «i»;
=
les indices de toutes les tables de négociation qui ont été classées comme table en zone rouge, orange ou jaune conformément à l’article 9 du présent règlement, parmi celles pour lesquelles les exigences de fonds propres pour risque de marché sont calculées conformément à l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013;
=
les indices de toutes les tables de négociation pour lesquelles les exigences de fonds propres pour risque de marché sont calculées conformément à l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013.
3. Les établissements qui calculent les exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013 pour les positions attribuées à des tables de négociation qui ont été classées comme table en zone rouge ou orange conformément à l’article 9 du présent règlement en informent l’autorité compétente lorsque, conformément à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 2013/575, ils déclarent les résultats de l’exigence d’attribution des profits et pertes.
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