Art. 9
Définition des critères nécessaires pour garantir que les variations théoriques et les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation sont suffisamment proches
En vigueur depuis le 14 juin 2022
Article 9
Définition des critères nécessaires pour garantir que les variations théoriques et les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation sont suffisamment proches
1. Aux fins de l’article 325 novoquinquagies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements classent chacune des tables de négociation comme une table en zone verte, orange, jaune ou rouge au sens des paragraphes 2 à 5.
Si une table de négociation est classée comme table en zone verte, les variations théoriques et hypothétiques de la valeur de son portefeuille sont considérées comme suffisamment proches.
Si une table de négociation est classée comme table en zone orange, jaune ou rouge, les variations théoriques et hypothétiques de la valeur de son portefeuille ne sont pas considérées comme suffisamment proches.
2. Une table de négociation est classée comme «table en zone verte» si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
le coefficient de corrélation de Spearman obtenu pour cette table de négociation, calculé conformément à l’article 7 du présent règlement, est supérieur à 0,8;
b)
le résultat du test de Kolmogorov-Smirnov pour cette table de négociation, calculé conformément à l’article 8 du présent règlement, est inférieur à 0,09.
3. Une table de négociation est classée comme «table en zone rouge» dès lors qu’une des conditions suivantes est remplie:
a)
le coefficient de corrélation de Spearman pour cette table de négociation, calculé conformément à l’article 7 du présent règlement, est inférieur à 0,7;
b)
le résultat du test de Kolmogorov-Smirnov pour cette table de négociation, calculé conformément à l’article 8 du présent règlement, est supérieur à 0,12.
4. Une table de négociation est classée comme «table en zone orange» si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
cette table de négociation n’est classée ni comme table en zone verte, ni comme table en zone rouge;
b)
les exigences de fonds propres pour toutes les positions attribuées à cette table de négociation ont été calculées au trimestre précédent selon l’approche standard alternative décrite à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013.
5. Une table de négociation qui n’est pas classée comme table en zone verte, orange ou rouge est classée comme «table en zone jaune».
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