Art. 8
Calcul du résultat du test de Kolmogorov-Smirnov
En vigueur depuis le 14 juin 2022
Article 8
Calcul du résultat du test de Kolmogorov-Smirnov
1. Les établissements calculent le résultat du test de Kolmogorov-Smirnov prévu par l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement en respectant les étapes suivantes, dans l’ordre indiqué:
a)
ils déterminent les séries chronologiques d’observations des variations hypothétiques et théoriques de la valeur du portefeuille de la table de négociation sur les 250 derniers jours ouvrés;
b)
ils calculent la fonction de distribution cumulative empirique des variations hypothétiques de la valeur du portefeuille de la table de négociation concernée à partir de la série chronologique de variations hypothétiques visée au point a);
c)
ils calculent la fonction de distribution cumulative empirique des variations théoriques de la valeur du portefeuille de la table de négociation concernée à partir de la série chronologique de variations théoriques visée au point a);
d)
ils obtiennent le résultat du test de Kolmogorov-Smirnov en calculant la différence maximale entre les deux distributions cumulatives empiriques calculées conformément aux points b) et c) pour toute valeur possible de profits et pertes.
2. Aux fins du paragraphe 1, la fonction de distribution empirique obtenue à partir d’une série chronologique désigne la fonction qui, à tout nombre donné pris comme entrée, associe le rapport entre le nombre d’observations de la série chronologique qui ont une valeur inférieure ou égale à ce nombre pris comme entrée et le nombre total d’observations de la série chronologique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2022:2059:oj#art-8