Art. 7
Calcul du coefficient de corrélation de Spearman
En vigueur depuis le 14 juin 2022
Article 7
Calcul du coefficient de corrélation de Spearman
1. Les établissements calculent le coefficient de corrélation de Spearman visé à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement en respectant les étapes suivantes, dans l’ordre indiqué:
a)
ils déterminent les séries chronologiques d’observations des variations hypothétiques et théoriques de la valeur du portefeuille de la table de négociation sur les 250 derniers jours ouvrés;
b)
à partir des séries chronologiques de variations hypothétiques et théoriques visées au point a), ils produisent les séries chronologiques de rangs correspondantes, conformément au paragraphe 2, en prenant ces séries chronologiques de variations hypothétiques et théoriques comme séries chronologiques de départ;
c)
ils calculent le coefficient de corrélation de Spearman en appliquant la formule suivante:
où:
R
HPL
=
la série chronologique de rangs produite à partir de la série chronologique de variations hypothétiques visée au point b);
R
RTPL
=
la série chronologique de rangs produite à partir de la série chronologique de variations théoriques visée au point b);
=
l’écart type de la série chronologique de rangs RHPL
calculé conformément au paragraphe 3, point a);
=
l’écart type la série chronologique de rangs RRTPL
calculé conformément au paragraphe 3, point b);
cov (RHPL
, RRTPL
)
=
la covariance calculée conformément au paragraphe 3, point c), entre les séries chronologiques de rangs RHPL
et RRTPL
.
2. Les établissements produisent les séries chronologiques de rangs visées au paragraphe 1, point b), à partir d’une série chronologique de départ, en respectant les étapes suivantes, dans l’ordre indiqué:
a)
pour chaque observation au sein de la série chronologique de départ, les établissements recensent dans cette série le nombre d’observations d’une valeur inférieure à cette observation;
b)
ils étiquettent chaque observation en lui attribuant le nombre obtenu conformément au point a), augmenté d’un;
c)
si, à l’issue de l’étiquetage décrit au point b), deux observations ou plus se voient attribuer le même nombre, les établissements ajoutent à ce nombre la fraction suivante;
où N est la quantité d’étiquettes portant le même nombre;
d)
les établissements considèrent comme série chronologique de rangs la série chronologique d’étiquettes obtenue conformément aux points b) et c).
3. Les établissements calculent l’écart type de la série chronologique de rangs RHPL
en appliquant la formule du point a), l’écart type de la série chronologique de rangs RRTPL
en appliquant la formule du point b), et la covariance entre ces deux séries chronologiques en appliquant la formule du point c), comme suit:
a)
;
b)
;
c)
;
où:
i
=
l’indice représentant l’observation dans la série chronologique de rangs;
=
la «i-ème» observation de la série chronologique de rangs R
HPL
;
=
la moyenne de la série chronologique de rangs RHPL
;
=
la «i-ème» observation de la série chronologique de rangs RRTPL
;
=
la moyenne de la série chronologique de rangs RRTPL
.
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