Art. 19
Évaluation du modèle interne de mesure des risques en ce qui concerne la solidité des systèmes informatiques
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 19
Évaluation du modèle interne de mesure des risques en ce qui concerne la solidité des systèmes informatiques
1. Lorsqu’elles évaluent si le modèle interne de mesure des risques est calculé et mis en œuvre de manière intègre, comme requis par l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient si les systèmes informatiques de l’établissement liés à la gestion du risque de marché et les systèmes informatiques qui prennent en charge le modèle interne sont suffisamment solides pour faire face à des erreurs d’exécution. En particulier, les autorités compétentes:
a)
évaluent la robustesse des systèmes informatiques au cours des 250 derniers jours ouvrables;
b)
vérifient si:
i)
des capacités de réparation appropriées sont en place en cas de panne du système;
ii)
l’établissement est en mesure de recalculer tout indicateur de risque qui serait touché;
iii)
les dépassements basés sur les contrôles a posteriori qui résultent de problèmes techniques sont exceptionnels.
2. Les autorités compétentes vérifient si un établissement examine toutes les positions et tous les instruments du modèle interne de mesure des risques et rapproche ces positions et instruments avec les systèmes de valeur en fin de journée en confirmant, au moins une fois par semaine, que les positions et instruments dans un système correspondent à ceux des autres systèmes. Les autorités compétentes vérifient que l’établissement consigne par écrit et surveille intégralement les positions et instruments qui n’ont pas fait l’objet d’un rapprochement complet.
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