Art. 22
Introduction à l’évaluation du modèle interne de mesure des risques utilisé pour calculer la valeur en risque conditionnelle et la mesure du risque selon un scénario de tensions
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 22
Introduction à l’évaluation du modèle interne de mesure des risques utilisé pour calculer la valeur en risque conditionnelle et la mesure du risque selon un scénario de tensions
Lorsque les autorités compétentes évaluent le respect par un établissement des exigences applicables au modèle interne de mesure des risques utilisé pour calculer la valeur en risque conditionnelle et la mesure du risque selon un scénario de tensions, elles évaluent si l’établissement respecte:
a)
la section 2 du présent chapitre, qui contient des exigences relatives aux facteurs de risque, y compris l’évaluation du caractère modélisable et la mise en correspondance avec l’horizon de liquidité approprié;
b)
la section 3 du présent chapitre, qui contient des exigences relatives à la qualité des données et aux approches par approximation utilisées pour le calcul de:
i)
la mesure de la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quinquinquagies du règlement (UE) no 575/2013;
ii)
la mesure du risque selon un scénario de tensions visée à l’article 325 quatersexagies du règlement (UE) no 575/2013.
c)
la section 4 du présent chapitre, qui contient des exigences relatives aux contrôles a posteriori et à l’attribution des profits et pertes;
d)
la section 5 du présent chapitre, qui contient des exigences relatives au traitement du risque de change et du risque sur matières premières dans le portefeuille hors négociation;
e)
la section 6 du présent chapitre, qui contient des exigences relatives au calcul de la valeur en risque conditionnelle et de la mesure du risque selon un scénario de tensions.
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